Blog de sistemas de comércio adaptativo

Sistema de negociação adaptável.
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Sistema de negociação ALPHA20TM - Oxfordstrat.
Os indicadores adaptativos Bowfort podem ajudá-lo a ser mais rentável em seus sistemas de negociação, removendo o whipsaw Bowfort Adaptive Indicators contains Adaptive.
E * TRADE FINANCIAL - Adaptive Portfolio.
Nesta nova oficina de três dias, o Dr. Ken Long apresenta uma série de sistemas de negociação avançados e adaptativos que funcionam bem no prazo de espera do período de espera - a partir de dois.
Uma coleção abrangente de sistemas de negociação embutidos.
23.07.2017 & # 0183; & # 32; Brian Miller discute sistemas de negociação adaptativos, classificação de mercado e construindo uma estrutura multi-modelo que se ajusta dinamicamente às condições do mercado.
Um Sistema de Negociação Adaptativo a Longo Prazo | Price Action Lab Blog.
25.05.2018 & # 0183; & # 32; Vídeo embutido & # 0183; & # 32; vantharp / workshops / Advanced-Adaptive-Swing-Trading-Systems. asp Neste Q & amp; A com Ken Long você encontrará nosso mais sobre nossos novos três dias.
Self Adaptive Trading System-Dr. John Clayburg.
Os sistemas de negociação adaptativa são estratégias que podem "aprender" do histórico de dados do mercado e dos ativos e, conseqüentemente, adaptar suas regras à nova dinâmica do mercado.
Perry J. Kaufman - Wikipedia.
O ProFx 5.0 é um sistema de negociação forex semiautomático baseado em ação de preço e impulso. Construído em recursos como o dinheiro adaptativo,
4 Steps Trading System - Clayburg.
Sistemas auto-adaptativos. Um "sistema auto-adaptativo" é simplesmente uma que tem a capacidade interna de alterar dinamicamente suas equações analíticas em tempo real para mais.
Sistemas de Negociação Adaptativa.
Como otimizar o sistema de negociação. NOTA: Este é um tópico bastante avançado. Leia primeiro os tutoriais AFL anteriores. Introdução. A idéia por trás de uma otimização é simples.
sistemas de negociação adaptáveis ​​| Price Action Lab Blog.
12.07.2018 & # 0183; & # 32; Junte-se ao GitHub hoje. GitHub é home Reactive Trader foi escrito pela equipe na Adaptive, temos muitos anos de experiência na construção de sistemas de negociação.
Sobre AdaptiveTradingSystems | Blog ATS.
O ForexMT4Indicators é uma compilação de download gratuito de estratégias forex, sistemas, indicadores mt4, análise técnica e análise fundamental na negociação forex.
Forex Trading Tutorial - Sistema de negociação de lucros com.
Faça logon em suas contas E * TRADE Securities e E * TRADE Bank e gerencie sua negociação on-line e banca online. Saiba mais sobre negociação de ações on-line, compra e.
Aplicação de Adaptive RPCL-CLP com Sistema de Negociação para.
07.05.2018 & # 0183; & # 32; Este sistema de negociação segue-se com base em um algoritmo que se adapta às condições do mercado e é significativo no nível de 99,86% no caso do SPY.
Adaptive Laguerre Filter - indicador para MetaTrader 5.
Renko Adaptive Bands Trading é um sistema de negociação forex. É um sistema de negociação de divisas altamente confiável. Foi testado com sucesso.
Renko Adaptive, Double CCI e 3BP Trading System - Forex.
Este artigo apresenta a aprendizagem de reforço adaptativo (ARL) como base para uma aplicação de sistema de negociação totalmente automatizada. O sistema é projetado para negociar estrangeiros.
Adaptive Swing Systems - Educação comercial.
O sistema de troca do dia que usamos na Samurai Trading Academy é altamente rentável e também extremamente adaptável a uma grande variedade de condições de mercado.
Indicadores Adaptativos: Software Adaptrade.
O sistema de negociação Renko Adaptive, Double CCI e 3BP é baseado no indicador adaptativo Renko.
Sistemas de negociação Swing adaptável de Ken Long: Advanced.
Negociação totalmente automatizada! Reduza o estresse do Sistema Universal SA Em apenas alguns minutos, você pode ajustar este sistema auto-adaptativo.
4 indicadores para criar sistemas de negociação adaptáveis ​​- QuantShare.
PZT ADAPTIVE MA é uma média móvel adaptativa que se baseia no princípio do desempenho de qualquer sistema de negociação ou metodologia não é necessariamente indicativo.

Blog ATS.
Tutorial de Modelagem e Análise de Modelos.
Este artigo descreve a abordagem recomendada para construir modelos de timing de mercado. A sinergia é característica rica e bastante flexível, então variações completamente válidas no fluxo de trabalho apresentado aqui são possíveis. O objetivo do exemplo é construir modelos para negociar os futuros do SP no dia da negociação após o dia em que os sistemas são atualizados. Todos os negócios Leia mais sobre o Tutorial de Modelagem e Análise de Modelos [& hellip;]
RSI 2 e outros osciladores.
O oscilador RSI de 2 períodos é um indicador popular de preços de mercado sobre-comprados e vendidos em curto prazo. Eu queria saber se Synergy poderia ser usado para identificar modelos que usam RSI de 2 períodos. Por padrão, o período de um oscilador RSI na Synergy pode variar de 2 a 50. Supondo que o intervalo padrão não seja Leia mais sobre RSI 2 e Outros Osciladores [& hellip;]
Relatório de conjunto de sinergias.
O Ensemble Report é um relatório relativamente simples, mas muito útil. Quando uma execução de modelagem é concluída, a primeira tarefa é analisar os resultados exibidos no Relatório Ensemble. Nenhum modelo deve ser excluído da corrida de modelagem antes de visualizar este relatório. Se os modelos forem excluídos, as estatísticas exibidas no relatório não serão mais significativas. Leia mais sobre Synergy Ensemble Report [& hellip;]
Simulações avançadas em sinergia.
O Walk-Forward Simulator é usado para testar a estabilidade e a robustez de um determinado modelo de timing de mercado que foi mantido durante uma execução de mineração de dados Synergy. Provavelmente é o teste mais importante a ser aplicado ao considerar um modelo para uso. O Período de Pesquisa consiste em n linhas de dados de entrada que levam a Leia mais sobre as Simulações Avançadas em Sinergia [& hellip;]
Aplicação de mineração de dados de sinergia.
Após 4 longos meses de codificação e teste, o aplicativo de mineração de dados Synergy está completo. Synergy é um & # 8216; free standing & # 8217; Aplicação do Windows que constrói modelos com base em blocos funcionais e usa otimização de enxame de partículas para descobrir os melhores intervalos de parâmetros do modelo. Os modelos podem ser exportados como geradores de sinal Dakota 3. Os adotantes iniciais receberão uma informação detalhada sobre a aplicação Synergy Data Mining [& hellip;]
Ensemble Signal Trader Signal Generators.
Este artigo descreve como usar conjuntos de sinais comerciais dentro do Dakota 3 para construir um sistema comercial. Os sinais de sincronização de mercado contributivos podem ser originários de qualquer fonte, e. R, BioComp Profit, BioComp Patterns, BioComp Dakota 3. Os geradores de sinal incluídos no ATS Ensemble Signal Generators para Dakota 3 são usados ​​no artigo. Step Saiba mais sobre Ensemble Signal Trader Signal Generators [& hellip;]
S & # 038; P 500 Index (SPX) Sentiment Data (StockTwits)
Este artigo examina rapidamente o diário SPX Sentiment Data (StockTwits). A motivação é pura curiosidade. Ainda não há histórico suficiente para eu começar a usar dados dessa natureza para construir modelos de produção. Os dados podem ser baixados gratuitamente nesta página: https: // quandl / data / PS1 / SPX_ST-SP-500-Index-SPX-Sentiment-Data-StockTwits Quando você cria uma conta Quandl que você obteve Leia mais sobre S & # 038 ; P 500 Index (SPX) Sentiment Data (StockTwits) [& hellip;]
Predictor de padrões de rubrica SP usando OHLC e médias móveis simples.
O Predictor de Padrão de Rubrica define padrões comparando os níveis de recursos de entrada, avalia os padrões de candidatos ao longo de um período de modelagem de arrasto e usa os padrões que têm sido historicamente bem-sucedidos caminhando para frente. A fase de construção do padrão é repetida a cada n barras. A inspiração para o Predictor de Padrões de Rubrica veio do Adaptrade Price Pattern Strategies and Price Leia mais sobre SP Predictor de Padrões de Rubrica Usando OHLC e Médias Movimentadas Simples [& hellip;]
SP Trend Pullback Dakota 3 System.
As estratégias de negociação de retrocesso de tendências são relativamente simples e tendem a funcionar em diferentes prazos e em uma ampla gama de valores mobiliários. Nós vamos construir um sistema Dakota 3 para o contrato de futuros do SP que vai por muito tempo quando ocorre um declínio de curto prazo em uma tendência de alta e diminui quando ocorre uma manifestação de curto prazo. Leia mais sobre SP Trend Pullback Dakota 3 System [& hellip;]
K-Step Ahead SVMPredictor Dakota 3 System.
Nós vamos construir um modelo de timing de mercado Dakota 3 que prevê a mudança de 5 períodos no log natural do preço de fechamento diário do SP usando máquinas de vetor de suporte para modelagem de passo a passo. Os SVMPredictors do K-Step Ahead funcionam assim: Uma máquina de vetor de suporte é treinada para prever a série de entrada 1 vez Leia mais sobre KMP-Step Ahead SVMPredictor Dakota 3 System [& hellip;]
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Sistemas de negociação dinâmicos: Estratégias fixas não podem se adaptar!
"Precisamos de nossas estratégias comerciais para se adaptar ao mercado para manter sua eficácia!"
O que significa essa afirmação e como a conseguimos? Para que nossas estratégias comerciais se adaptem aos mercados, elas precisam ter componentes adaptativos.
Definindo Componentes Adaptáveis.
Componente Adaptativo: um componente na estratégia de negociação que se adapta às condições do mercado.
Os componentes adaptativos podem estar em qualquer parte da estratégia de negociação - entradas, saídas e dimensionamento de posição, e. regras de geração de sinal, indicadores, lucros e perda de parada, etc.). Vejamos alguns exemplos para obter uma imagem mais clara.
Exemplo de componentes não adaptáveis ​​(não é bom!)
Parada dura de 100 pips Entre em um comércio quando o mercado é 50 pips acima da alta de ontem Entre 1.5 lotes padrão por comércio.
Exemplo de componentes adaptativos (bom!)
Parada dura de 2 ATR (adaptação à volatilidade) Insira uma negociação quando o mercado quebra 20 dias de alta (adaptando-se à faixa de mercado [1]) Risco 1% por comércio (adaptação ao saldo da conta)
Importância dos componentes adaptativos.
Queremos que nossas estratégias comerciais se adaptem às condições do mercado para manter sua eficiência. A eficiência é definida como a capacidade de capturar as ineficiências do mercado.
Vejamos um estudo de caso de um componente que se adapta ao mercado:
Fig. 1: estratégia de reversão média não adaptativa.
No cenário acima, temos uma regra de entrada não-adaptativa. Nós ficamos curtos na linha vermelha superior e longos naquela linha vermelha inferior. Esta regra funciona bem entre o tempo = 0 e o tempo = 1. À medida que o comportamento do mercado muda, a estratégia é incapaz de se adaptar.
O objetivo desta estratégia é capturar as tendências de reversão média, mas não consegue fazer isso entre o tempo = 1 para o tempo = 3. Entre o tempo = 1 e o tempo = 2 não captura nenhum comércio. Entre o tempo = 2 e o tempo = 3, tem uma tendência a entrar em alguns dos negócios muito cedo.
Fig. 2: estratégia adaptativa de reversão média.
Neste novo cenário (ideal), as regras de entrada são alteradas de forma que se adaptem ao mercado. Em cada período de tempo, ele se modifica para se adaptar à nova faixa de mercado.
Para o que devemos adaptar?
Principais prioridades.
Nossa principal prioridade é adaptar-se à ineficiência do mercado que estamos capturando.
Em um comércio de retorno médio, nossas regras de entrada / saída devem se adaptar ao alcance do mercado. Se a sua estratégia depende dos tweets, suas regras podem precisar se adaptar à taxa de tweets ou na quantidade / proporção geral do tweet. Se você comercializar a co-integração entre ações, você pode descobrir como a extensão das discrepâncias de preços afeta o desempenho da sua estratégia (linear ou exponencialmente, etc.) e projete suas regras de acordo.
Prioridades secundárias.
Além da ineficiência do mercado, existem outros elementos para se adaptar. O que esses elementos dependem de nossas estratégias de negociação e # 8217; características. Não há uma lista de tamanho único para isso, mas aqui estão algumas das mais populares.
Volatilidade & # 8211; Poucas estratégias são independentes da volatilidade. Um componente comum que deve se adaptar à volatilidade é o dimensionamento de posição. Saldo da Conta & # 8211; Troque menos quando sua conta é menor e vice-versa! (A menos que seja uma estratégia de apostas martingale, o que geralmente é uma má idéia) Exposição de risco atual - Valor total que você pode perder se todas as suas posições forem impedidas. Precisamos encontrar o ponto doce.
Adaptando nosso componente adaptativo.
Precisamos avançar um passo para nos adaptar. Os componentes adaptativos podem ter componentes fixos dentro deles, por isso precisamos adaptar nossos componentes adaptativos. Para ilustrar isso, vejamos algumas regras de estratégia.
O que determina esses valores de parâmetros fixos: 20, 2 e 15?
Para adaptar os nossos valores de parâmetros, precisamos realizar um tipo especial de otimização, chamado o Walk-Forward Optimization (WFO). No entanto, não vamos falar sobre isso em detalhes aqui.
Por enquanto, apenas saiba que a WFO nos permite prever valores futuros de parâmetros ótimos usando dados passados, com ajuste de curva mínimo, se feito corretamente.
AlgoTrading101 é um curso de negociação algorítmica caracterizado por Investopedia que não sugere. Saiba mais sobre nós no AlgoTrading101.
[1] Níveis de preços nos quais o mercado está negociando.
Lucas Liew.
Este cara executa o AlgoTrading101, uma academia de negociação algorítmica com mais de 13.000 alunos. Clique no link "Autor" acima para saber mais sobre ele.

blog de sistemas de comércio adaptativo
Eu já toquei os regimes comerciais antes; e a mudança de regime baseada na volatilidade estava na minha pilha de pesquisa desde então. Hoje, eu considero um exemplo prático: Tendência. Resultados seguidos com base na entrada vs. volatilidade passada. System Code Concept Eu desenvolvi um simples filtro Trading Blox, que calcula a volatilidade atual (via Average True [& hellip;]
Walk-Forward no Trading Blox: Back-Testing Adaptive Trading.
8 de setembro de 2018 & middot; 7 Comentários & middot; Backtest, Software.
Alguns meses atrás, fiquei bastante interessado quando a Trading Blox anunciou que eles apresentaram uma nova funcionalidade walk-forward na sua versão mais recente. Acabei de me aproximar para atualizar e dar esse teste de marcha para um teste. Entre outras coisas, alguns dos recursos do gráfico foram melhorados e # 8211; como pode ser visto nos olhos [& hellip;]
Slippage: seus resultados de back-testing são realistas?
10 de maio de 2018 e middot; 11 Comentários & middot; Backtest.
Slippage pode fazer ou quebrar seu sistema de negociação. Difícil de acreditar? Leia e verifique os testes e gráficos abaixo abaixo & # 8230; Recentemente, falamos sobre algumas dificuldades de dados que podem afetar sua negociação e teste de sistemas mecânicos. A falha não foi mencionada. No entanto, este é um dado crítico para integrar no seu back-testing [& hellip;]
Pitágios de dados: um verdadeiro Minefield?
4 de maio de 2018 & middot; 2 Comentários & middot; Dados.
No meu outro trabalho, em um grande banco de investimento, um dos nossos principais focos diariamente é DATA. Certifique-se de que as centenas de feeds e milhões de registros sejam carregados corretamente e conter a informação certa são a chave para um dia bom e bem sucedido. Certamente não há tantos dados para interagir [& hellip;]
O Relatório de Tendências do Estado da Tendência & # 8211; Draft V0.1.
2 de março de 2018 e middot; 13 Comentários & middot; O estado da tendência seguinte, Tendência seguinte.
Eu só tenho que obter algo nesse primeiro começo de março. Eu poderia continuar polindo este relatório até o Natal & # 8230; Mas, em vez disso, é um primeiro rascunho. O Relatório de Estado da tendência será publicado no início de cada mês (espero que ele esteja evoluindo nos primeiros meses). O conceito [& hellip;]
Novo: seção de código livre & # 8211; e Vortex melhorado.
17 de fevereiro de 2018 e middot; 2 Comentários & middot; Backtest, Blog, Código, Estratégias.
Eu tenho compartilhado código em todo o blog em várias postagens. Embora exista um & # 8220; Código & # 8221; categoria no blog, uma página dedicada é provavelmente a melhor maneira de organizar isso, antes que ele comece a ficar bagunçado. Por isso, adicionei uma página principal (código livre) na barra de navegação. Espero que você ache [& hellip;]
Indicador Vortex.
15 de fevereiro de 2018 e middot; 6 Comentários & middot; Backtest, Código, Software.
Recentemente, encontrei o indicador Vortex, que visa alavancar a ciência caótica da mecânica de fluidos (vortices) em um novo indicador. Eu decidi codificar esse conceito interessante na Trading Blox. A lógica do indicador é descrita na edição de janeiro do TASC (Technical Analysis of Stocks and Commodities) e sons intrigantes (link para [& hellip;]
Filtro de portfólio MMDI na Trading Blox.
2 de fevereiro de 2018 e middot; 4 Comentários & middot; Backtest, Futuros, Software, Estratégias.
David Varadi, do muito bom blog do CSS Analytics, me apontou para suas descobertas interessantes sobre um Indicador Médio de Divergência Média (MMDI) que ele inventou como um substituto do MACD padrão. Eu queria testar o MMDI como um seguimento para a Mediana de Movimento: um indicador melhor do que a Média de Mudança ?. Isso também proporcionou uma boa oportunidade [& hellip;]
Pensando em comprar Trading Blox?
1 de fevereiro de 2018 e middot; 73 Comentários & middot; Backtest, Software.
Bem, eu sou # 8230; Leitores regulares podem pensar que eu sofro de backtesting-software-indecisão-itis. Tendo estabelecido pela primeira vez no TradersStudio, avaliei (e comprei) a AmiBroker e descobriu que era 25 vezes mais rápido que o TradersStudio (pelo menos para o cálculo do e-ratio). No entanto, a AmiBroker não está realmente voltada para o verdadeiro teste de alocação de portfólio com Futures e [& hellip;]
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Procure o blog Au. Tra. Sy.
Global Futures Broker.
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RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS; POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR TODOS OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÕES PARTICULARES. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDER OU DE ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO.
ESTAS TABELAS DE DESEMPENHO E RESULTADOS SÃO HIPOTÉTICOS DE NATUREZA E NÃO REPRESENTA NEGOCIAÇÕES EM CONTAS REAIS.

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4 indicadores para criar sistemas de negociação adaptativos.
Atualizado em 2018-11-07.
Os sistemas de negociação adaptativa são estratégias que podem "aprender" do mercado e histórico de dados de ativos e conseqüentemente adaptar suas regras à nova dinâmica do mercado. Um auto sistema de negociação auto-adaptativo pode ajustar suas regras de compra e venda de acordo com o desempenho dessas regras no passado.
rule1 = close> sma (30);
buy = rule1 e BuyInd (rule1, 20, 250)> 0;
Simulação / Backtest Trading Indicator.
Aqui está um exemplo baseado em duas regras comerciais:
rule1 = close == hhv (close, 5);
rule2 = volume> 2 * sma (volume, 20);
buy = rule1 e rule2 e BuyInd1 (rule1, 5, 10, 250)> 0 e BuyInd1 (rule2, 5, 10, 250)> 0;
- O estoque está fazendo uma nova alta de 5 dias (Regra 1)
- O volume é duas vezes superior ao volume médio das 20 últimas barras (Regra 2)
- O retorno médio das negociações geradas com base na "Regra 1", no ano passado, é positivo.
- A mesma estratégia baseada em "Regra 2" é lucrativa.
Indicador de Compra Vender Simulação.
Negociações Mínimas: após o teste interno interno ser executado (para cada barra), a função verifica o número de negociações e compara-a com esse valor. O número de negociações está abaixo do limite mínimo, então o retorno da estratégia é definido como zero.
rule1 = close> sma (30);
buy = rule1 e BuySellSim (rule1,! rule1, 10, 250)> 0;
Observe que ao usar "10" como número mínimo de negócios, o simulador ou portfólio nunca entrará em uma nova posição (sem sinal) se houver menos de 10 negócios similares para a segurança no ano passado.
Indicador de Estratégia - Negociações vencedoras percentuais para uma regra de negociação.
As regras de negociação adaptativa podem ser usadas para negociar ações, ETFs, Forex, futuros e quaisquer outros ativos financeiros.
Além do indicador anterior, os outros usam os retornos comerciais médios como métricas. Claro, os sistemas de negociação adaptativos podem basear-se em outras métricas, como o retorno anual, a relação Sharpe, a razão Sortino, a redução máxima, o desvio padrão.
Tudo o que você precisa fazer é criar novas funções adaptativas ou modificar a fórmula dos existentes.
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