Código do sistema de comércio Amibroker
Eu publiquei recentemente sobre o e-ratio como uma ferramenta para medir partes de um sistema comercial (os arquivos de código para calcular o e-ratio em TradersStudio e Excel também estão disponíveis). O e-ratio é suposto ser uma ferramenta rápida para verificar como os sinais podem adicionar alguma vantagem para um sistema comercial. No entanto, a computação do e-ratio no TradersStudio é lenta (4 horas por um sinal em mais de 100 durações diferentes).
Então eu decidi dar o & # 8220; lendário rápido & # 8221; Amibroker uma prova para ver se poderia melhorar o desempenho do TradersStudio. Depois de alguns & # 8220; jogar e aprender # 8221 ;, finalizei o código para calcular o e-ratio. Meus grandes agradecimentos vão ao gorila ASX, cuja própria versão forma uma grande parte do meu código.
Abaixo está a explicação do código e arquivo afl para download.
Diretamente do site do ASX Gorilla, como um prelúdio para o código:
Minha implementação do Edge Ratio envolve dois fudges profundos de Amibroker. O primeiro é o uso da função AddToComposite para criar um símbolo de ticker composto no qual manter a matriz ATR de uma determinada ação para recuperação posterior no Custom Back Tester através da função Foreign.
O segundo fudge é o uso da função VarSet / VarGet para criar uma matriz quase. Isso foi necessário para superar a limitação em que os elementos da matriz não podem exceder em número o valor de barcount-1.
A primeira parte é realmente codificar o seu sinal Buy (no nosso caso, um Donchian Channel Breakout). Os sinais Sell são testados separadamente:
// REGRAS DE COMPRA: implementadas com Buy Stop no Upper Donchian Channel (17) BuyStop = Ref (HHV (High, 17), - 1); Buy = Cross (High, BuyStop); BuyPrice = Max (BuyStop, Low); // certifique-se de comprar o preço & gt; = baixo.
A saída das posições é feita com base em duração fixa:
// Nunca venda para que a posição seja interrompida após a barra N em vez Sell = 3 & gt; 5; // Pare a positon e feche-a após N bars // (eratio = N que passamos de 1 a 100 em otimização) ApplyStop (stopTypeNBar, stopModeBars, eratio);
O primeiro fudge mencionado acima para armazenar o ATR:
Normaliser = ATR (17); AddToComposite (Normaliser, & quot;
E a & # 8220; carne & # 8221; do código: o pedaço que implementa o back-testing personalizado para:
Faça um loop através dos sinais e armazene o valor ATR da entrada. Loop através de todos os negócios e recuperar MFE, MAE e ATR. Calcule o e-ratio com base em valores de todos os negócios.
atr_ & quot; + sig. Symbol, "C"); VarSet (& quot; TradeATR & quot; + NumTrades, ATRArr [bar]); _TRACE ("Símbolo" + sig. Symbol + "ATR:" + VarGet ("TradeATR" + NumTrades)); >>> AvgMAE = AccumMAE = AvgMFE = AccumMFE = NumTrades = 0; // iterar através de negociações fechadas para (trade = bo. GetFirstTrade (); trade; trade = bo. GetNextTrade ()) trade. AddCustomMetric ("Meu MAE", trade. GetMAE () * trade. EntryPrice / 100); trade. AddCustomMetric ("My MFE", trade. GetMFE () * trade. EntryPrice / 100); trade. AddCustomMetric (& quot; Entry ATR & quot ;, EntryATR * 10000); > AvgMAE = AccumMAE / NumTrades; AvgMFE = AccumMFE / NumTrades; _TRACE (WriteVal (AccumMAE)); _TRACE (WriteVal (NumTrades)); _TRACE (WriteVal (AvgMAE)); Eratio = abs (AvgMFE / AvgMAE); _TRACE (WriteVal (Eratio)); bo. AddCustomMetric ("MAE médio", AvgMAE); bo. AddCustomMetric ("Avg MFE", AvgMFE); bo. AddCustomMetric (& quot; Eratio & quot ;, Eratio); Bo. PostProcess (); >
Se você quiser executar este código, você pode baixar o e-ratio & # 8220; gorilla & # 8221; Afl e simplesmente atualize os sinais de COMPRA para o que você quiser testar.
UPDATE: observe o comentário de Eldar Agalarov abaixo, informando que o código acima pode dar problemas (ao restringir o número de posições abertas). Ele gentilmente postou uma versão do código que não possui esse problema. Obrigado Eldar!
A próxima publicação será uma comparação de velocidade direta entre o TradersStudio e o Amibroker para calcular a relação eletrônica nos mesmos dados subjacentes e com o mesmo sinal. Espero que Amibroker ganhe a luta com as mãos para baixo quando apareceu & # 8220; caminho & # 8221; Mais rápido!
32 Comentários até agora & darr;
Boa coisa Jez. Vou acrescentá-lo ao blogroll para me lembrar de verificar seu blog regularmente.
Eu não explorei completamente o e ratio, mas estou me perguntando, como é diferente de apenas traçar o avg. % de comércio em uma saída de n-bar?
Obrigado pelo código Jez!
Eu acho que o e-ratio é uma melhor avaliação do & # 8220; potencial & # 8221; de um comércio / sinal em Período de Risco / Recompensa, pois usa Excursões Máximas (tanto na parte de cima como na parte de baixo)
Por exemplo, você pode ter ambos os negócios que completam com lucro de 1% ao parar em N dias, mas um dos negócios pode cair para -10% durante a maior parte da vida, enquanto o outro pode ficar em torno de + 5%. Se ambos terminem em + 1%, uma média simples não diferenciaria e ressalta que o segundo comércio / sinal oferece mais potencial.
O e-ratio diria um pouco mais sobre como o trade & # 8220; behaved & # 8221; durante a sua vida & # 8211; e o perfil de e-ratio em dias diferentes permite que você tenha uma sensação para a melhor duração da borda. Não é um & # 8220; santo graal & # 8221; métricas, mas acho um "prisma" útil e # 8221; através do qual você pode olhar para um sinal em um back-test.
Abaixo está o link para explicar o básico do e-ratio.
Legal. Essa explicação faz sentido. Eu precisarei ligar o código para o AmiBroker e experimentá-lo.
Não é claro para mim porque você está se multiplicando pelo preço de entrada em relação ao código original.
Versão do ASX Gorilla & # 8217; s.
Tenho a sensação de que sua versão é um aprimoramento, uma vez que compara MAE / MFE em dólar em relação ao ATR, que também é expresso em dólares. Corrija-me se eu estiver errado.
Bem manchado! Verificação muito completa ;-)
Você está exatamente certo e acho que este foi um pequeno erro na versão do gorila do ASX:
O ATR é expresso em dólares, enquanto o MAE / MFE é expresso como uma porcentagem do preço (em Amibroker). Como resultado, você precisa calcular o MAE / MFE em dólares em termos de & # 8220; comparar maçãs e maçãs; # 8221 ;; e você faz isso multiplicando o ATR (pct) pelo preço de entrada dividido por 100.
Trabalhando através da sua AFL. Achei intrigante. Enquanto eu disse # & # 8220; Edge & # 8221; não ajuda os sistemas EOD, eu gostaria de encontrar para mim. Para colocar as minhas questões em contexto, eu sou um usuário há muito tempo de AB, mas recentemente recebi droga e chutando no final de coisas e, em particular, CBT.
Dito isto, por que existem trades no campo _Trace que não são números redondos, 1,2,3. Mas, em vez disso, 1.6551, 1.0570?
Simplesmente me aproxime do que está acontecendo aqui.
Se você olhar para o código, a linha a seguir produz essa saída de Debug:
_TRACE (& # 8220; Symbol & # 8221; + sig. Symbol + & # 8221; Número de operações & # 8221; + VarGet (& # 8220; TradeATR & # 8221; + NumTrades));
A string é exibida como & # 8220; número de trades & # 8221; mas a função VarGet realmente recupera o valor ATR, portanto não um número redondo e # 8211; Isso foi copiado do código original e é um pouco enganador, então eu atualizei o código vinculado nesta publicação.
Cheers e boa sorte com o & # 8220; quant end of things & # 8221; ;-)
NumTrades ++. Costumo usar isso no final do ciclo, não no começo. IE Passo # 1 = Barra 0, não barra 1. No seu código está em dois lugares. Alterá-lo de cima para baixo do loop não altera os valores de ATR por sinal, mas altera AccumMAE, AvgMFE, eratio e EntryATR subseqüentes no primeiro comércio no teste de ticker único.
Dave & # 8211; Obrigado pela contribuição. I & # 8217; verificá-lo mais tarde.
Acompanhe NumTrades ++. Eu suspeito que o motivo de colocar a expressão no início do loop fosse obter um denominador apropriado, AvgMAE = AccumMAE / NumTrades e AvgMFE = AccumMFE / NumTrades.
Mas isso ainda dá valores diferentes do que colocar o Numtrades ++ no final de ambos os loops e adicionar 1 ao denominador, ou seja, Numtrades + 1.
Dave & # 8211; sua explicação parece ser sensata e, como isso faz parte do código que eu usei do Gorilla ASX, não posso confirmar por cima da minha cabeça por que isso foi implementado desse jeito.
Eu definitivamente tentarei sua sugestão (ou seja, +1) e volto com a atualização do código, se necessário (depois do meu jogo de futebol que é # 8230;)
Parece que o blog do ASX Gorilla é apenas por convite. Alguma idéia, como alguém é convidado para isso? Obrigado pelo maravilhoso blog. Eu tenho você no meu Google Reader.
Obrigado pelos comentários. Verifiquei o blog da ASX e parece que o & # 8211; como você menciona e # 8211; mudou para um & # 8220; invitation-only & # 8221; status (ou seja, não consigo acessar mais). Na verdade, parecia "abandonado" e # 8221; quando eu encontrei (ou seja, a última atualização foi de 2007, eu acredito), então não tenho certeza do que está acontecendo. Eu acho que você poderia solicitar um convite e verificá-lo # 8230; ;-)
Obrigado. O único problema é que nem tenho certeza de como solicitar um convite, ou seja, ele nem sequer dá essa opção. Obrigado novamente pelo fantástico blog. Eu uso Metastock e AB atualmente. Depois de ler seu blog, eu posso olhar para o TraderStudio. Além disso, confira StrataSearch. É essencialmente um software projetado principalmente para misturar e combinar vários sistemas. Estou testando isso agora, e a única queixa que tenho é que a curva de aprendizado parece um pouco íngreme.
pequeno aviso: TradersStudio não oferece nenhuma versão gratuita e # 8230; Também me perguntei por um momento, se eu fiz a escolha certa (eu também estava considerando o Trading Blox, mas foi levado pela diferença de preço: US $ 3.000 para o Trading Blox), então eu poderia revisitar isso :(
Obrigado pelas cabeças. Vou fazer mais pesquisas. A única vantagem que TradersStudio tem é que eu poderia usar os dados do Metastock. De qualquer forma, existem alguns outros softwares a considerar: Gráficos múltiplos (usa linguagem fácil), Ninja Trader e Nuro Shell. Multi Charts é um pouco caro, e # 8212; perto de US $ 1600. Pessoalmente, acho que AB of MS é um software suficientemente bom. Além de um sistema mecânico, é preciso habilidades de gerenciamento de dinheiro e a disciplina. Estou inclinando-se a combinar pelo menos três sistemas diferentes e # 8212; tendência, reversão média e divergência.
Obrigado por esta fórmula, é realmente uma abordagem interessante para testar a qualidade dos sinais de entrada. O que não entendi é a normalização, porque quando você calcula o eRatio como a divisão das médias MAE e MFE, a normalização prévia é eliminada (como o mesmo # é em numerador e denominador).
Na verdade, reescrevi os procedimentos sem os fudges e obtive exatamente os mesmos valores de eRatio. Obrigado.
Enzo & # 8211; correto sobre a normalização. Outro leitor mencionou exatamente o mesmo ponto em outro e-ratio post & # 8230;
Conceitualmente, é mais fácil compreender a ideia de que o e-ratio compara o MAE médio com o MFE médio, daí esse passo no cálculo - no entanto, vou dar-lhe que matematicamente isso é completamente equivalente a comparar (e dividir) o MAE total com Total MFE (e o passo 3 pode ser considerado "opcional"
Olá Jez! Este código de e-Ratio para AmiBroker é buggy e dá resultados errados.
Obrigado pela cabeça Eldar, mas você gostaria de elaborar?
Eu não usei o AmiBroker (ou esta implementação do e-ratio), já que na época eu escrevi esse post, mas parece lembrar que estava me dando os valores corretos na época.
Este código funciona bem quando não há restrições sobre o número máximo de posições abertas.
Mas se limitarmos o número de posições abertas pela declaração SetOption (& # 8220; MaxOpenPositions & # 8221 ;, posNum) no código do sistema comercial, esse código não está funcionando corretamente.
O que é que nem todos os sinais em bruto acabarão com os sinais comerciais. Por exemplo, se tivermos uma restrição nas 10 posições máximas abertas, o AmiBroker selecionará apenas os primeiros 10 sinais que terão o número de Posição mais alto.
O erro está lá: VarSet (& # 8220; TradeATR & # 8221; + NumTrades, ATRArr [bar]) & # 8211; quando escrevemos a variável dinâmica global, os resultados de ATR de entrada usando a variável NumTrades incremental.
E bug está lá: EntryATR = VarGet (& # 8220; TradeATR & # 8221; + NumTrades) & # 8211; quando lemos o resultado da variável flota usando NumTrades como índice.
Se houver um limite, a variável NumTrades produzirá resultados tendenciosos (errados).
Sugiro o meu código correto:
se (Status (& # 8220; ação & # 8221;) == actionPortfolio)
avgMAEAll = avgMAELong = avgMAEShort = 0;
avgMFEAll = avgMFELong = avgMFEShort = 0;
para (trade = bo. GetFirstTrade (); IsNull (trade); trade = bo. GetNextTrade ())
tradeBarIndex = LastValue (ValueWhen (trade. EntryDateTime == dateTimes, barIndices));
absmaE = trade. EntryPrice * trade. GetMAE () * 0.01;
absMFE = trade. EntryPrice * trade. GetMFE () * 0.01;
normMAE = absMAE / entryATR;
normMFE = absMFE / entryATR;
trade. AddCustomMetric (& # 8220; MAE ($) & # 8221 ;, absMAE, 2);
trade. AddCustomMetric (& # 8220; MFE ($) & # 8221 ;, absMFE, 2);
trade. AddCustomMetric (& # 8220; Entrada ATR & # 8221 ;, entradaATR, 2);
eRatioAll = avgMFEAll / abs (avgMAEAll);
eRatioLong = avgMFELong / abs (avgMAELong);
eRatioShort = avgMFEShort / abs (avgMAEShort);
Bo. AddCustomMetric (& # 8220; e-Ratio & # 8221 ;, eRatioAll, eRatioLong, eRatioShort, 2);
Muito bem, Eldar! Eu aprecio que você tome o tempo para fazer isso. Acabei de atualizar o post para apontar seu comentário para os futuros leitores desta publicação / código.
Como você obtém o gráfico para o e ratio?
alex & # 8211; não há gráfico nesta postagem, mas se você estiver se referindo àquele naquela outra publicação de e-ratio, o e-ratio foi traçado com o Excel.
Na medida em que eu entendo, os códigos ajudam a calcular o e-ratio para a duração do backtest. O que eu gostaria de fazer é ver um gráfico do e-ratio para ver se uma saída baseada em tempo pode ser uma opção melhor.
Este código calcula uma proporção e média para todas as negociações no back-test.
Para produzir um gráfico como mencionado acima, na verdade, executei 100 testes de retorno cada um com uma duração de comércio diferente (saída baseada no tempo) e simplesmente traçava o e-ratio médio como uma função da duração do comércio. Mas isso foi feito no Excel. Não tenho certeza de como você poderia fazer isso em AmiBroker (o que eu não uso mais).
Obrigado pela informação. só queria evitar a tarefa de fazer 100 backtests com duração diferente :-)
Obrigado pelo código tentará testar com o indicador supertrend. Deixe seu conhecimento dos resultados assim que o teste for concluído do meu final. Você tem alguma informação sobre como realizar análises de Monte Carlo em Amibroker?
Desculpe não, Rajandran R & # 8211; Eu não sei sobre MC em AmiBroker como eu estive parado de usá-lo & # 8230;
Isso deve responder sua pergunta.
Ótimo blog, obrigado por compartilhar isso. Eu vejo que você já mencionou que você não usa o AB, mas, se eu pudesse fazer algumas perguntas sobre o seu código de hora, por favor, eu ainda estou muito verde no lado da codificação, mas aprendo o máximo que posso , Onde eu posso.
Eu obtenho excelentes resultados com esse código em certas listas de vigilância que o I & # 8217; conduziu o walkforward é executado, mas na função de verificação de código AmiBroker identifica um vazamento futuro, reduzi-lo feito para esta linha de código # 8211;
Quando eu comento essa linha, passa o teste de vazamento futuro.
Não tenho ideia do que essa linha faz, mas o sistema funciona perfeitamente sem os meus testes.
Existe algum vazamento futuro neste sistema, é robusto?
Eu quero fazer o comércio de papel apenas para a prática e comparar os resultados com a AmiBrokers, mas não gera sinais de venda nas varreduras que eu tentei, apenas muitos sinais de compra, por favor, como você trocava este sistema? Eu não vejo nenhuma maneira de definir os critérios de venda para a varredura, isso simplesmente parece baseado no tempo. (Novos aqui lembre-se)
Também estou procurando comprar alguns bons livros no MAE / MFE / eRatio para obter uma melhor compreensão de como implementar isso em meus sistemas, quaisquer recomendações?
Eu ordenei o # 8216; The Way of the Turtle & # 8217; da sua menção a ele em outro lugar e ansioso para isso, outros, por favor?
Sua ajuda aqui será muito apreciada.
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RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS; POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR TODOS OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÕES PARTICULARES. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDER OU DE ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO.
ESTAS TABELAS DE DESEMPENHO E RESULTADOS SÃO HIPOTÉTICOS DE NATUREZA E NÃO REPRESENTA NEGOCIAÇÕES EM CONTAS REAIS.
Código do sistema de comércio Amibroker
A solução final de gerenciamento de portfólios.
WiseTrader Toolbox.
Revisão de sistema de comércio de tartarugas A para Amibroker (AFL)
Eu encontrei com esta postagem No. 1191 de Karthik.
Como não temos isso em nossa biblioteca, pensei em compartilhar isso com todos.
(Para facilitar a exibição, alterei os códigos de cores, sem perturbar o código original. Pode-se baixar o código original do site acima).
Trend trading system.
Fraquezas: atraso e uma vez que a volatilidade aumenta ao final de uma tendência, os comerciantes sai cedo.
Descrição: O indicador é usado para acompanhar o comércio. Uma vez que uma parada é atingida, aguarda o próximo sinal de entrada (curto ou longo). Use apenas valores diários.
Algoritmo: Lebeau recomenda que as saídas sofram do HHV (longo) ou LLV (curto) desde que o comércio foi disparado. Alguns comerciantes usam o fechamento mais alto como base para pendurar a saída.
Capturas de tela.
Indicadores / fórmulas semelhantes.
Indicador / Fórmula.
2 comentários.
Este testado em SPY com resultado + ve.
Parece que a fórmula faz referência a frases FUTURES.
Se você testar este sistema, você pode receber resultados excelentes.
que NÃO PODE ser reproduzido na negociação real.
100000 barras de dados usadas durante esta verificação. Tempo de execução total: 0.186486 seg.
Aproximadamente 151 passadas e 50 citações futuras são necessárias para calcular a fórmula corretamente.
(Esta declaração é uma estimativa aproximada automatizada e não leva em consideração as funções exportadas por plugins ou partes de scripts da sua fórmula)
Código do sistema comercial para Amibroker.
Código Amibroker para Hedge Fund Trading Systems Parte 1 e 2.
Este curso contém o código de Amibroker para Hedge Fund Trading Systems Parte 1 e 2. Ele também inclui o modelo de backtest da Amibroker.
O código é fornecido em duas versões. Uma versão deve ser usada com dados históricos da Norgate, a outra versão pode ser usada com qualquer fonte de dados.
Nós recomendamos que você se inscreva no Hedge Fund Trading Systems primeiro antes de comprar o código para entender completamente as regras do sistema.
Curriculum de Classe.
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CLÁUSULA CFTC 4.41 - RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE, OU É POSSÍVEL ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES AOS DISCUTIDOS NESTE SITE, APOIO E TEXTOS. NENHUMA GARANTIA ESTÁ FEITA SOBRE A PRECISÃO DE QUALQUER CÓDIGO OU INFORMAÇÃO DO SISTEMA. RESULTADOS NÃO ACEITAM QUALQUER RESPONSABILIDADE POR QUALQUER PERDA FINANCEIRA. NOSSO (S) CURSO (S), PRODUTOS E SERVIÇOS DEVEM SER UTILIZADOS COMO APRENDER A AIDS SOMENTE E NÃO DEVEM SER USADOS PARA INVESTIR O DINHEIRO REAL. SE VOCÊ DECIDIR INVESTIR O DINHEIRO REAL, TODAS AS DECISÕES DE NEGOCIAÇÃO DEVEM SER SUAS PRÓPRIAS. Veja o Aviso de Risco completo.
Código do sistema de negociação de Amibroker.
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Sistemas de negociação de códigos de sistema de Amibroker / análise de segurança.
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Dicas para usar o Afl para Amibroker, melhores sites para encontrar o código Amibroker e alguns exemplos para começar. Daytrading, Amibroker Trading System, Melhor AFL. Sistema de negociação baseado em prazos adicionais da Supertrend - Código Amibroker AFL Aqui está o primeiro protótipo da Marketcalls, que demonstra o multi-timeframe.
Tags: Swing, V, 20, Amibroker, AFL, Código. Copyright 2018 - 2018 | Swing trading system v 20 amibroker afl codeTrading System que transformou $ 50k em US $ 1 milhão - Como codificar em Amibroker. O que faz um comerciante bem sucedido? Double Donchian Trading System - Amibroker AFL code. Alligator trading system amibroker As ações mínimas de investimento dizem que o sistema de negociação é baixo para crack.
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New Volume Spike Trading System - Amibroker AFL Code. Sistema de Negociação Novo Volume Spike - Amibroker AFL CodeSMV Trading System v1.0 - Código AFL para Amibroker. Construção de uma tendência seguindo o portfólio usando um sistema de breakout Donchian e duas opções curtas. código e tudo com outros usuários do AmiBroker, referi-me a este sistema um sistema "Gap Trading", mas este intraday de negociação significa reversão usando.
Double Donchian Trading System & # 8211; Código Amibroker AFL.
Double Donchian Trading system é um sistema de comércio Breakout inspirado em Richard J. Dennis. Os canais Donchian foram desenvolvidos por Richard Donchian, um pioneiro da tendência mecânica dos sistemas seguintes. O sistema comercial duplo de comércio de Donchian é uma estratégia de negociação de tartarugas. A Croácia Faith em seu livro Way of The Turtle descreve uma variação do sistema Donchian usado pelos lendários Turtle Traders.
A entrada longa é feita sempre que o castiçal quebra o canal Donchian superior superior pela primeira vez na parte superior.
A entrada curta é feita sempre que o castiçal quebra o canal inferior Donchian externo pela primeira vez no lado inferior.
A entrada longa é feita sempre que o castiçal quebra o canal Donchian inferior interno pela primeira vez no lado inferior.
A entrada curta é feita sempre que o candelabro quebra o canal Donchian superior interno pela primeira vez na parte superior.
As Regras de Compra e Venda são representadas como.
Exex é usado para eliminar os sinais subseqüentes além do primeiro sinal de fuga.
Os sinais de entrada e saída nos gráficos são marcados da seguinte forma.
Long Entry & # 8211; Seta verde, entrada curta e # 8211; Seta vermelha, Saída longa e # 8211; Green Star, Short Exit & # 8211; Estrela Vermelha.
Qual é o prazo ideal para seguir?
5min, 10min, 15min prazos para ações / índices. 10min, 15min, 30min para commodities.
Qual é o índice Max Winning que posso esperar?
Em qualquer lugar entre 40-45% em diferentes prazos.
Posso usar o parâmetro para meus estudos em outros estoques / índices.
Esse parâmetro é otimizado para Nifty e Bank Nifty. Faça seus próprios estudos e observações com diferentes parâmetros.
Qual é o benefício de negociar este sistema?
É um sistema de negociação de baixo risco com o Max Drawdown% de 13% com 2 lotes de Nifty e 2 Lakhs de capital (corretagem incluída)
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Sobre Rajandran.
Rajandran é comerciante de tempo integral e fundador da Marketcalls, muito interessado em construir modelos de timing, algos, conceitos de negociação discricionária e análises Sentimental de Negociação. Ele agora instrui usuários em todo o mundo, de comerciantes experientes, comerciantes profissionais para comerciantes individuais.
Rajandran frequentou a faculdade no Chennai, onde ganhou um BE em Eletrônica e Comunicações. Rajandran tem uma ampla compreensão de softwares de negociação como Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Market Analyst (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python e entende necessidades individuais de comerciantes e investidores usando uma ampla gama de metodologias.
Obrigado por compartilhar o sistema. Não consigo testar este código, a verificação me mostra o número de linhas com Buy / Sell, mas o backtest não produz resultados. Eu acredito que usar um indicador líder pode aumentar o% de vitoria e um CAR / MDD melhor. Você pode me ajudar a confirmar o código.
O Hi Code é backtestable. No entanto, se você é muito novo no backtesting de futuros, consulte o procedimento aqui.
Está funcionando agora.
Não pude carregar o código do Double-Donchain AFL, pois ele me lança a seguinte mensagem.
Demasiados argumentos. & # 8221;
Solicite que você verifique o código de erro e faça o upload do código afl aplicável para Donchain.
Qual versão Amibroker você está usando?
Depois de adicionar as seguintes linhas, esta AFL dá terríveis lucros negativos.
SetTradeDelays (1, 1, 1, 1);
SetTradeDelays (1, 1, 1, 1); é mais do que suficiente condição. BuyPrice = declaração aberta é enganosa e o restante das três variáveis pode dar uma imagem errada sobre o sistema.
Como alguém pode brincar com os 40 e 14 com o Alto / Baixo?
Backtest e compreenda o sistema de negociação antes de começar a operar ao vivo.
Qual é o parâmetro para Nifty e Bank nifty Positional Trading (Daily Timeframe)
Exemplo de parâmetros padrão como no código AFL para Nifty e Bank Nifty.
Podemos ter o código Donker AFL duplo para o EOD. não temos opção em nosso escritório para verificar os mercados.
Você usou gerenciamento de dinheiro enquanto fazia uma análise dessa estratégia. Como você começou com 2 lotes para 2 lakhs. Quando seu capital cresce para 3lakhs, você troca com 3 lotes ou 2 lotes para o período de backtesting completo?
nesse caso, você pode alterar seu tamanho de posição em porcentagem, em vez de corrigido.
K. No seu resultado de teste anterior, qual método de gerenciamento de dinheiro você usou. Se você aumentou sua posição com o aumento do capital comercial.
Tamanho da posição fixa. No entanto, você pode implementar sua própria lógica de acordo com sua exigência. Acima é apenas um exemplo de protótipo!
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Como integrar os gráficos e idéias do Tradingview com o Amibroker.
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Usando o Amibroker para criar um sistema de negociação automatizado efetivo.
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ChartIQ & # 8211; WebTrader para MT4.
Metatrader 4 & # 8211; Visão geral da Plataforma Web.
Indicador William VIX FIX para Metatrader 4.
Como instalar indicadores MQL4 personalizados no Metatrader.
Como configurar hospedagem virtual no Metatrader 4 e no Metatrader 5.
Requisição de responsabilidade do governo dos EUA e regra 4.41 do CTFC.
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A solução final de gerenciamento de portfólios.
WiseTrader Toolbox.
Revisão de sistema de comércio de tartarugas A para Amibroker (AFL)
Eu encontrei com esta postagem No. 1191 de Karthik.
Como não temos isso em nossa biblioteca, pensei em compartilhar isso com todos.
(Para facilitar a exibição, alterei os códigos de cores, sem perturbar o código original. Pode-se baixar o código original do site acima).
Trend trading system.
Fraquezas: atraso e uma vez que a volatilidade aumenta ao final de uma tendência, os comerciantes sai cedo.
Descrição: O indicador é usado para acompanhar o comércio. Uma vez que uma parada é atingida, aguarda o próximo sinal de entrada (curto ou longo). Use apenas valores diários.
Algoritmo: Lebeau recomenda que as saídas sofram do HHV (longo) ou LLV (curto) desde que o comércio foi disparado. Alguns comerciantes usam o fechamento mais alto como base para pendurar a saída.
Capturas de tela.
Indicadores / fórmulas semelhantes.
Indicador / Fórmula.
2 comentários.
Este testado em SPY com resultado + ve.
Parece que a fórmula faz referência a frases FUTURES.
Se você testar este sistema, você pode receber resultados excelentes.
que NÃO PODE ser reproduzido na negociação real.
100000 barras de dados usadas durante esta verificação. Tempo de execução total: 0.186486 seg.
Aproximadamente 151 passadas e 50 citações futuras são necessárias para calcular a fórmula corretamente.
(Esta declaração é uma estimativa aproximada automatizada e não leva em consideração as funções exportadas por plugins ou partes de scripts da sua fórmula)
Código do sistema comercial para Amibroker.
Código Amibroker para Hedge Fund Trading Systems Parte 1 e 2.
Este curso contém o código de Amibroker para Hedge Fund Trading Systems Parte 1 e 2. Ele também inclui o modelo de backtest da Amibroker.
O código é fornecido em duas versões. Uma versão deve ser usada com dados históricos da Norgate, a outra versão pode ser usada com qualquer fonte de dados.
Nós recomendamos que você se inscreva no Hedge Fund Trading Systems primeiro antes de comprar o código para entender completamente as regras do sistema.
Curriculum de Classe.
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CLÁUSULA CFTC 4.41 - RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE, OU É POSSÍVEL ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES AOS DISCUTIDOS NESTE SITE, APOIO E TEXTOS. NENHUMA GARANTIA ESTÁ FEITA SOBRE A PRECISÃO DE QUALQUER CÓDIGO OU INFORMAÇÃO DO SISTEMA. RESULTADOS NÃO ACEITAM QUALQUER RESPONSABILIDADE POR QUALQUER PERDA FINANCEIRA. NOSSO (S) CURSO (S), PRODUTOS E SERVIÇOS DEVEM SER UTILIZADOS COMO APRENDER A AIDS SOMENTE E NÃO DEVEM SER USADOS PARA INVESTIR O DINHEIRO REAL. SE VOCÊ DECIDIR INVESTIR O DINHEIRO REAL, TODAS AS DECISÕES DE NEGOCIAÇÃO DEVEM SER SUAS PRÓPRIAS. Veja o Aviso de Risco completo.
Código do sistema de negociação de Amibroker.
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Sistemas de negociação de códigos de sistema de Amibroker / análise de segurança.
Você precisa de melhor Software de negociação, estratégias Day Trade Stock, curioso sobre Forex Day Trading System, AmiBroker Strategies, ou. O código que estou dando.
Dicas para usar o Afl para Amibroker, melhores sites para encontrar o código Amibroker e alguns exemplos para começar. Daytrading, Amibroker Trading System, Melhor AFL. Sistema de negociação baseado em prazos adicionais da Supertrend - Código Amibroker AFL Aqui está o primeiro protótipo da Marketcalls, que demonstra o multi-timeframe.
Tags: Swing, V, 20, Amibroker, AFL, Código. Copyright 2018 - 2018 | Swing trading system v 20 amibroker afl codeTrading System que transformou $ 50k em US $ 1 milhão - Como codificar em Amibroker. O que faz um comerciante bem sucedido? Double Donchian Trading System - Amibroker AFL code. Alligator trading system amibroker As ações mínimas de investimento dizem que o sistema de negociação é baixo para crack.
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New Volume Spike Trading System - Amibroker AFL Code. Sistema de Negociação Novo Volume Spike - Amibroker AFL CodeSMV Trading System v1.0 - Código AFL para Amibroker. Construção de uma tendência seguindo o portfólio usando um sistema de breakout Donchian e duas opções curtas. código e tudo com outros usuários do AmiBroker, referi-me a este sistema um sistema "Gap Trading", mas este intraday de negociação significa reversão usando.
Double Donchian Trading System & # 8211; Código Amibroker AFL.
Double Donchian Trading system é um sistema de comércio Breakout inspirado em Richard J. Dennis. Os canais Donchian foram desenvolvidos por Richard Donchian, um pioneiro da tendência mecânica dos sistemas seguintes. O sistema comercial duplo de comércio de Donchian é uma estratégia de negociação de tartarugas. A Croácia Faith em seu livro Way of The Turtle descreve uma variação do sistema Donchian usado pelos lendários Turtle Traders.
A entrada longa é feita sempre que o castiçal quebra o canal Donchian superior superior pela primeira vez na parte superior.
A entrada curta é feita sempre que o castiçal quebra o canal inferior Donchian externo pela primeira vez no lado inferior.
A entrada longa é feita sempre que o castiçal quebra o canal Donchian inferior interno pela primeira vez no lado inferior.
A entrada curta é feita sempre que o candelabro quebra o canal Donchian superior interno pela primeira vez na parte superior.
As Regras de Compra e Venda são representadas como.
Exex é usado para eliminar os sinais subseqüentes além do primeiro sinal de fuga.
Os sinais de entrada e saída nos gráficos são marcados da seguinte forma.
Long Entry & # 8211; Seta verde, entrada curta e # 8211; Seta vermelha, Saída longa e # 8211; Green Star, Short Exit & # 8211; Estrela Vermelha.
Qual é o prazo ideal para seguir?
5min, 10min, 15min prazos para ações / índices. 10min, 15min, 30min para commodities.
Qual é o índice Max Winning que posso esperar?
Em qualquer lugar entre 40-45% em diferentes prazos.
Posso usar o parâmetro para meus estudos em outros estoques / índices.
Esse parâmetro é otimizado para Nifty e Bank Nifty. Faça seus próprios estudos e observações com diferentes parâmetros.
Qual é o benefício de negociar este sistema?
É um sistema de negociação de baixo risco com o Max Drawdown% de 13% com 2 lotes de Nifty e 2 Lakhs de capital (corretagem incluída)
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Sobre Rajandran.
Rajandran é comerciante de tempo integral e fundador da Marketcalls, muito interessado em construir modelos de timing, algos, conceitos de negociação discricionária e análises Sentimental de Negociação. Ele agora instrui usuários em todo o mundo, de comerciantes experientes, comerciantes profissionais para comerciantes individuais.
Rajandran frequentou a faculdade no Chennai, onde ganhou um BE em Eletrônica e Comunicações. Rajandran tem uma ampla compreensão de softwares de negociação como Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Market Analyst (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python e entende necessidades individuais de comerciantes e investidores usando uma ampla gama de metodologias.
Obrigado por compartilhar o sistema. Não consigo testar este código, a verificação me mostra o número de linhas com Buy / Sell, mas o backtest não produz resultados. Eu acredito que usar um indicador líder pode aumentar o% de vitoria e um CAR / MDD melhor. Você pode me ajudar a confirmar o código.
O Hi Code é backtestable. No entanto, se você é muito novo no backtesting de futuros, consulte o procedimento aqui.
Está funcionando agora.
Não pude carregar o código do Double-Donchain AFL, pois ele me lança a seguinte mensagem.
Demasiados argumentos. & # 8221;
Solicite que você verifique o código de erro e faça o upload do código afl aplicável para Donchain.
Qual versão Amibroker você está usando?
Depois de adicionar as seguintes linhas, esta AFL dá terríveis lucros negativos.
SetTradeDelays (1, 1, 1, 1);
SetTradeDelays (1, 1, 1, 1); é mais do que suficiente condição. BuyPrice = declaração aberta é enganosa e o restante das três variáveis pode dar uma imagem errada sobre o sistema.
Como alguém pode brincar com os 40 e 14 com o Alto / Baixo?
Backtest e compreenda o sistema de negociação antes de começar a operar ao vivo.
Qual é o parâmetro para Nifty e Bank nifty Positional Trading (Daily Timeframe)
Exemplo de parâmetros padrão como no código AFL para Nifty e Bank Nifty.
Podemos ter o código Donker AFL duplo para o EOD. não temos opção em nosso escritório para verificar os mercados.
Você usou gerenciamento de dinheiro enquanto fazia uma análise dessa estratégia. Como você começou com 2 lotes para 2 lakhs. Quando seu capital cresce para 3lakhs, você troca com 3 lotes ou 2 lotes para o período de backtesting completo?
nesse caso, você pode alterar seu tamanho de posição em porcentagem, em vez de corrigido.
K. No seu resultado de teste anterior, qual método de gerenciamento de dinheiro você usou. Se você aumentou sua posição com o aumento do capital comercial.
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